XQuant

Backtest frame for equity/futures market with Python 3.x/pandas.

A股市场股票、股指期货、商品期货的量化投资回测框架。当前版本：Version 0.5 (2016/12)

Dependencies：

Python 3.x/2.7 (建议3.5及以上)
Numpy
Pandas
Matplotlib

Install：

方式1：python setup.py install
方式2：pip install xquant (推荐)

Document：

快速入门：document for xquant (适用于v0.5.2及以上版本)

A示例: 参考demo文件夹中的移动双均线策略（Moving Average Cross Strategy）

Changelog:

2016年12月06日，Version 0.5

回测结束强制平仓；可选择回测区间；分品种详细交易记录
更新chart绘图；增加蒙特卡洛模拟历史；增加入场优势率评估
通过config文件控制logger等

2016年11月18日，Version 0.4

回测引擎engine模块更加鲁棒和完善，支持滑点和手续费模型
兼容python 2.7并保持一段时间
持续完善finance/visual/utils，尤其是utils模块

2016年9月22日，Version 0.3

创建finance模块：回测结果分析和策略评估、金融工具等
创建visual模块：可视化功能，包括回测分析和实时监控
创建utils模块：其他功能，如回测性能分析、并行计算、贝叶斯优化等

2016年9月11日，Version 0.2

完整的事件驱动引擎
双均线策略示例

注：非重要的子版本不列出，一般为Bugfix或者小的文本/注释调整

交流：QQ群 518444516

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